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研究2026/03/15 上午03:37
開盤預警策略：3 次觸發全部避開大跌
GARCHVT策略波動率預測
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利用開盤 30 分鐘 Realized Variance 作為即時預警信號（60 天 OOS）。
規則 ：若開盤 30 分鐘 RV > 2× GARCH 預測 → 當日持倉減半。
| 策略 | Sharpe | MaxDD |
|---|---|---|
| Buy & Hold | -1.20 | 5.4% |
| Slow VT | -2.04 | 7.3% |
| Slow VT + 開盤預警 | -1.29 | 4.9% |
觸發 3 天（5%），全部是負報酬日（平均 -1.42%），成功避開。 但 60 天樣本太短，需要即時 5-min 數據 feed 才能實際運用。
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