風險預報
最新生成時間：2026/10/2 上午8:11:52
EEM新興市場 ETF
$66.79
2026-09-30
當前處於高波動環境（20.5%）
預測波動率
20.5%
日 1.29%
Regime
高波動
高於均值 2.7%
VaR 1% (日)
$33,608
3.36%
Basel III
GREEN
3/187 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 3.36% | 4.45% | $33,608 | $44,470 |
| 隔週(5 天) | 7.52% | 9.95% | $75,176 | $99,471 |
| 隔月(22 天) | 15.79% | 20.89% | $157,865 | $208,885 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
高 γ 資產，GJR-GARCH 適用
GLDGold ETF
$380.84
2026-09-30
當前處於高波動環境（21.9%）
預測波動率
21.9%
日 1.38%
Regime
高波動
高於均值 18.8%
VaR 1% (日)
$35,987
3.6%
Basel III
YELLOW
5/187 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 3.60% | 4.76% | $35,987 | $47,618 |
| 隔週(5 天) | 8.02% | 10.61% | $80,192 | $106,109 |
| 隔月(22 天) | 16.59% | 21.96% | $165,938 | $219,567 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
γ<0.10（反向槓桿），GARCH 與 GJR 無顯著差異
QQQNasdaq 100 ETF
$739.77
2026-09-30
預測波動率
15.4%
日 0.97%
Regime
正常
低於均值 31%
VaR 1% (日)
$25,352
2.54%
Basel III
GREEN
1/187 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 2.54% | 3.35% | $25,352 | $33,545 |
| 隔週(5 天) | 5.88% | 7.78% | $58,775 | $77,770 |
| 隔月(22 天) | 13.71% | 18.15% | $137,150 | $181,474 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
高 γ 資產（γ>0.10），GJR 優於 GARCH
SPYS&P 500 ETF
$762.63
2026-09-30
預測波動率
11.4%
日 0.72%
Regime
低波動
低於均值 31.4%
VaR 1% (日)
$18,781
1.88%
Basel III
GREEN
2/187 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 1.88% | 2.49% | $18,781 | $24,851 |
| 隔週(5 天) | 4.41% | 5.83% | $44,061 | $58,301 |
| 隔月(22 天) | 10.56% | 13.98% | $105,625 | $139,761 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
GJR-GARCH 是 MCS superior (DM p<0.001)，γ=0.20 顯著不對稱
TLT20+ Year Treasury ETF
$77.78
2026-09-30
預測波動率
12.6%
日 0.79%
Regime
正常
低於均值 18.4%
VaR 1% (日)
$20,637
2.06%
Basel III
GREEN
2/187 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 2.06% | 2.73% | $20,637 | $27,307 |
| 隔週(5 天) | 4.66% | 6.17% | $46,628 | $61,698 |
| 隔月(22 天) | 10.15% | 13.43% | $101,487 | $134,287 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
γ<0.10，債券波動率受利率政策驅動
0050.TW元大台灣50 ETF
$112.9
2026-10-01
預測波動率
16.1%
日 1.01%
Regime
正常
低於均值 30.2%
VaR 1% (日)
$26,362
2.64%
Basel III
GREEN
2/180 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 2.64% | 3.49% | $26,362 | $34,882 |
| 隔週(5 天) | 6.20% | 8.21% | $62,015 | $82,057 |
| 隔月(22 天) | 14.78% | 19.56% | $147,826 | $195,601 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
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