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每日更新2026/03/16 下午09:38
每日建議 2026-03-16
12/VIXGLDRisk-ParitySPYVT策略每日建議波動率預測
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策略建議
策略一：慢調整波動率目標 (SPY)
| SPY | 現金/國債 | SPY 波動率 |
|---|---|---|
| 44% | 56% | 16.8% |
策略二：Risk Parity (SPY + GLD)
| SPY | GLD | 現金/國債 | SPY 波動率 | GLD 波動率 |
|---|---|---|---|---|
| 51% | 36% | 13% | 16.8% | 23.4% |
策略三：12/VIX 簡易版（不需模型）
| SPY | 現金/SHY | VIX | 公式 |
|---|---|---|---|
| 44% | 56% | 27.190000534057617 | min(12/VIX, 100%) |
SPY $662.29 (-0.57%) · GLD $460.84
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2026-10-02 本日持倉比率建議（依據 2026-10-01 收盤數據）
σ = 11.0% · VIX = 16.39 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 73% | 27% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 77% + GLD 36% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 73% | 27% | | 50/50 SPY/GLD |…
2026-10-01 本日持倉比率建議（依據 2026-09-30 收盤數據）
σ = 11.4% · VIX = 16.34 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 73% | 27% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 74% + GLD 34% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 73% | 27% | | 50/50 SPY/GLD |…
2026-09-30 本日持倉比率建議（依據 2026-09-29 收盤數據）
σ = 11.8% · VIX = 16.04 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 75% | 25% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 72% + GLD 32% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 75% | 25% | | 50/50 SPY/GLD |…