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研究2026/03/16 下午12:09
2026 YTD 週報：SPY -4.1% vs HVT -2.0%
Hybrid-VTSPYVT策略
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2026 年逐週績效追蹤
| 週結束日 | SPY | Hybrid VT (est) |
|---|---|---|
| 01/02 | -1.03% | -0.52% |
| 01/09 | +1.60% | +0.80% |
| 01/16 | -0.35% | -0.17% |
| 01/23 | -0.35% | -0.18% |
| 01/30 | +0.40% | +0.20% |
| 02/06 | -0.20% | -0.10% |
| 02/13 | -1.28% | -0.64% |
| 02/20 | +1.13% | +0.56% |
| 02/27 | -0.50% | -0.25% |
| 03/06 | -1.98% | -0.99% |
| 03/13 | -1.50% | -0.75% |
YTD 累積
| 策略 | 報酬 |
|---|---|
| SPY | -4.06% |
| Hybrid VT | -2.03% |
| 保護 | +2.03pp |
HVT 為估計值（假設平均 50% 權重）。實際權重每日變動。
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σ = 11.0% · VIX = 16.39 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 73% | 27% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 77% + GLD 36% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 73% | 27% | | 50/50 SPY/GLD |…
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