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研究2026/03/16 上午11:15
2026 壓力場景：5 種可能發展及 Hybrid VT 自動反應
GARCHGLDHormuz危機Hybrid-VTSPY危機分析
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2026 年壓力場景分析
當前狀態
VIX = 27.2, Hybrid VT weight = 44% SPY
場景分析
| 場景 | VIX | HVT 權重 | SPY | GLD | TLT |
|---|---|---|---|---|---|
| Iran 解決 | 18 | 67% （加碼） | +15% | -5% | +3% |
| Iran 升級 | 45 | 27% （減碼） | -15% | +10% | +5% |
| 美國衰退 | 35 | 34% | -25% | +20% | +15% |
| 通膨回升 | 25 | 48% | -10% | +15% | -10% |
| 科技泡沫 | 40 | 30% | -20% | +5% | +8% |
關鍵
Hybrid VT 會 自動 根據 VIX/GARCH ratio 調整，不需要人工判斷。 投資人只需要確保系統在運行（daily_update cron）。
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2026-10-02 本日持倉比率建議（依據 2026-10-01 收盤數據）
σ = 11.0% · VIX = 16.39 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 73% | 27% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 77% + GLD 36% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 73% | 27% | | 50/50 SPY/GLD |…
2026-10-01 本日持倉比率建議（依據 2026-09-30 收盤數據）
σ = 11.4% · VIX = 16.34 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 73% | 27% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 74% + GLD 34% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 73% | 27% | | 50/50 SPY/GLD |…
2026-09-30 本日持倉比率建議（依據 2026-09-29 收盤數據）
σ = 11.8% · VIX = 16.04 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 75% | 25% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 72% + GLD 32% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 75% | 25% | | 50/50 SPY/GLD |…