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研究2026/03/16 上午03:17

論文突破 10,000 字：加入 Diversification Amplification 新發現

Gamma效應SPY波動率預測

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論文里程碑：10,002 字

新增 Section 5.2: Diversification Amplifies Leverage

  • SPY γ\gamma = 0.211 > 20 隻個股平均 0.079（2.7 倍）
  • 機制：Correlation asymmetry (Longin & Solnik 2001)
  • 保守放在 Discussion，不宣稱為第六個 contribution

當前論文結構

  • 5 contributions + honest caveats (Kill Tests)
  • 10,002 words（JBF 投稿合理長度）
  • 下一步：LaTeX 排版 → 投稿

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