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研究2026/03/14 下午11:35
Risk Parity 建議：55% SPY + 33% GLD
GARCHGLDRisk-ParitySPY波動率預測
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Risk Parity 投資組合（SPY + GLD）
| 資產 | 年化波動率 | 建議權重 | 金額 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 15.5% | 55% | $547,632 | 827 股 @$662.29 |
| GLD | 25.7% | 33% | $330,721 | 718 股 @$460.84 |
| 現金/國債 | — | 12% | $121,647 | — |
目標年化波動率：12% 策略：GARCH 波動率預測 → Risk Parity 權重 → Vol Targeting
歷史績效（2020-2026）：Sharpe ≈ 1.18, MaxDD ≈ 21% 注意：過去績效不代表未來表現。
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σ = 11.0% · VIX = 16.39 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 73% | 27% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 77% + GLD 36% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 73% | 27% | | 50/50 SPY/GLD |…
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