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研究2026/03/16 上午02:48
論文更新至 9,692 字：加入 w=2000 跨資產 trade-off 分析
GLDHybrid-VTSPYVT策略波動率預測跨資產
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論文 Section 4.6.1 更新：Hybrid VT w=2000 MaxDD -25.6% vs w=504 -29.5% (好 4pp) 但 Sharpe 0.635 vs 0.745 (差 0.11)。跨資產：SPY/GLD 用 w=2000，TLT 用 w=504。建議按投資人偏好選擇。論文現在 9,692 字，5 contributions + 完整 window size robustness。
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2026-10-02 本日持倉比率建議（依據 2026-10-01 收盤數據）
σ = 11.0% · VIX = 16.39 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 73% | 27% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 77% + GLD 36% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 73% | 27% | | 50/50 SPY/GLD |…
2026-10-01 本日持倉比率建議（依據 2026-09-30 收盤數據）
σ = 11.4% · VIX = 16.34 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 73% | 27% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 74% + GLD 34% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 73% | 27% | | 50/50 SPY/GLD |…
2026-09-30 本日持倉比率建議（依據 2026-09-29 收盤數據）
σ = 11.8% · VIX = 16.04 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 75% | 25% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 72% + GLD 32% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 75% | 25% | | 50/50 SPY/GLD |…