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每日更新2026/11/05 上午10:48
2026-11-05 本日持倉比率建議（依據 2026-11-04 收盤數據）
0050.TW12/VIXGLDSPYVT策略每日建議持倉建議
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策略建議（2026-11-04 數據 → 預測下一交易日）
σ = 15.6% · VIX = 16.61
| 策略 | 配置 | 現金 |
|---|---|---|
| GARCH VT (SPY) | SPY 77% | 23% |
| Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 54% + GLD 29% | 17% |
| 12/VIX (SPY) | SPY 72% | 28% |
| 50/50 SPY/GLD | SPY 36% + GLD 36% | 28% |
| 台灣 VT (0050.TW) | 0050.TW 52% | 48% |
| VIX+景氣領先 (0050.TW) | 0050.TW 60% | 40% |
| VIX 條件槓桿（日頻） | SPY 36% + GLD 36% | 28% |
| 台股混合槓桿 | 0050.TW 52% | 48% |
| 保守型 VT（Piecewise） | SPY 21% + GLD 21% | 58% |
| 恐慌加碼定期定額 | SPY 100% | 0% |
| 自適應三階 VT | SPY 36% + GLD 36% | 28% |
- 0050.TW : NT$99.85（2026-11-04 收盤）
資料來源：yfinance（SPY、GLD、^VIX、0050.TW）；若策略採用景氣領先訊號，另取主計總處資料。配置比例由 VolPred 策略模型計算。
Overnight Gap 警報 (I4)
🟡 YELLOW ALERT: |gap| = 1.15% (>1%) — VaR Lift 3.1x，注意觀察
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σ = 37.6% · VIX = 28.18 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 32% | 68% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 23% + GLD 31% | 46% | | 12/VIX (SPY) | SPY 43% | 57% | | 50/50 SPY/GLD…
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σ = 27.7% · VIX = 17.49 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 43% | 57% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 31% + GLD 31% | 38% | | 12/VIX (SPY) | SPY 69% | 31% | | 50/50 SPY/GLD…
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σ = 29.8% · VIX = 19.46 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 40% | 60% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 28% + GLD 30% | 42% | | 12/VIX (SPY) | SPY 62% | 38% | | 50/50 SPY/GLD…